Labouchere para maximizar ganancias -
Si ganas, tacha estos números de la secuencia, que ahora sería: 1 — 1 — 2 — 2 — 2. Vuelve a repetir los mismos pasos y añade el primer y el último número. Esto continuará hasta que se hayan tachado todos los números de la secuencia.
Si pierdes, añadirías el valor de tu última apuesta a la secuencia sin tachar ningún número. Puede resultar un poco complicado al principio, pero todo es un simple método de cancelación.
Nunca olvides tachar los números de ambos lados cuando ganes, y añadir un número a la secuencia cuando pierdas. Si juegas con una secuencia más larga, se recomienda dividirla en varias secuencias más manejables. Trátalas como sesiones separadas y comienza una nueva secuencia sólo cuando la anterior esté completa.
La estrategia Labouchere, como cualquier otra estrategia de apuestas, no es perfecta y nunca puede garantizar la victoria. Por tanto, aunque tiene muchas ventajas, también tiene desventajas.
El sistema Labouchere es relativamente fácil de usar y es bastante flexible. Un jugador puede ajustar su secuencia como considere oportuno, de modo que puede adaptarla a su capital. Para evitar grandes pérdidas, los jugadores también pueden optar por dividir su secuencia si lo desean.
No sólo puedes ajustar tu estrategia inicial como quieras, sino que también puedes ajustar el nivel de riesgo. Puedes elegir utilizar menos números con valores más grandes o viceversa, o añadir ceros para hacerlo más seguro. De hecho, la secuencia más segura se conoce como la progresión de Johnson, que va A pesar de su flexibilidad con las secuencias, éstas pueden alargarse bastante en las rachas perdedoras prolongadas, que pueden ser difíciles de mantener.
Teniendo esto en cuenta, este sistema de apuestas no te ayuda a aumentar tus probabilidades de ganar. Recuerda que la ventaja de la casa manda, y por tanto, el casino siempre tendrá ventaja.
El sistema Labouchere hace un buen trabajo para organizar tu sistema de apuestas, pero conseguir una victoria y obtener beneficios depende únicamente de la suerte. Si quieres probar este método, te recomendamos que juegues en EnergyCasino.
EnergyCasino cuenta con algunas de las mejores mesas de ruleta con crupieres profesionales en vivo, además de una gran variedad de mesas RNG. Pero volvamos a nuestras series de apuestas perdedoras.
Supongamos que nuestras 6 pérdidas en una línea fueron seguidas de 2 ganancias en lugar de 3. Entonces nuestra línea se quedaría así:. Por lo tanto, el sistema hace que incrementemos nuestras apuestas con más de 1 unidad en caso de pérdidas repetidas.
Parece que es el único modo de compensar por completo las pérdidas. Nuestro depósito puede estar realmente en peligro en este punto, ya que necesitamos unas series de ganancias para compensar las pérdidas. El cálculo de la previsión sobre el papel puede parecer demasiado complicado o al menos demasiado aburrido Si la respuesta es sí, vamos entonces a profundizar en la materia.
La cuestión más importante es si el sistema de gestión de dinero de Labouchere es realmente capaz de trasladar una previsión matemática en particular a una zona positiva. Si no es así, ¿qué otras ventajas puede tener el sistema de Labouchere?
Usaremos las estadísticas, lo que significa que tenemos que desarrollar un programa en MQL en MQL4, ya que aún no controlo muy bien MQL5. Dejaremos que el programa lleve a cabo millones de transacciones y que "funda" miles de depósito sin preocuparnos por nuestros fondos.
Si el resultado del programa es satisfactorio, sería posible implementar el algoritmo en el trading real. Se puede adaptar a otras proporciones, pero esto no sería apropiado.
Si no puede hacerlo, entonces estamos simplemente perdiendo el tiempo con una posible adaptación. Por lo tanto, llamaremos a nuestro programa CoinTest. Tenemos que poder modificar la probabilidad de ganancia.
Hay que establecer el número máximo de transacciones por depósito. Tiene que ser lo suficientemente grande para poder averiguar si vamos a perder el depósito, incluso con un riesgo inicial muy bajo. Después de todo, si el depósito sigue creciendo, puede ser infinito y nunca sabremos el resultado.
Tenemos que ser capaces de analizar los resultados de una serie de transacciones en un sólo depósito, tanto para la depuración del programa como para replantear nuestra lógica de trading. Nos puede venir muy bien enviar los resultados a un archivo.
Después de escribir con éxito el código para una sola ejecución en un depósito, tenemos que recoger las estadísticas de las series de ejecuciones en los depósitos individuales y lo ideal con distintos parámetros. Como puede imaginar, el resultado de una sola prueba no significa nada en este contexto.
Los resultados estadísticos se envían también al archivo. Ya no nos hace falta analizar el historial de los depósitos individuales. Se puede utilizar nuestro sistema de selección del tamaño de la apuesta en el trading real, por lo que debemos hacer que sea una clase.
La apertura real de las transacciones en MetaTrader no es útil para nosotros en este momento y es muy costosa en términos de recursos computacionales.
Sólo tenemos que arreglar los resultados de las transacciones aleatorias mediante un tamaño de lote requerido y una probabilidad de ganancia predeterminada. En base a esto, vamos a desarrollar un script, ya que este tipo de programas en MQL es perfecto para una sola ejecución en comparación con los Asesores Expertos y los indicadores.
Trataremos de evaluar la distribución sin recurrir a las complicadas teorías de las estadísticas matemáticas. Este artículo no pretende ser un estudio detallado de la calidad del GNPA de lo contrario, tendríamos que realizar 15 pruebas.
Lo que más nos interesa son las propiedades del GNPA que afectan a los resultados de la prueba del sistema Labouchere y que no exigen procedimientos de comprobación muy complejos. MetaTrader dispone de la función GNPA estándar MathRand.
Se inicializa la secuencia del GNPA mediante la función MathSrand. Vamos a escribir un pequeño script RandFile para comprobar la calidad del GNPA estándar. El script tiene 2 parámetros:. El número en millones de palabras aleatorias de 32 bits que debe generar una palabra de 32 bits por 3 llamadas de la función MathRand proporciona 15 bits significativos.
La unidad de medida habitual es el millón decimal en lugar de 2 elevado a 20, ya que vamos a analizar los resultados visualmente también. El parámetro lógico CalcSeries si hay que calcular la distribución de las longitudes de las series de bits similares.
El cálculo de la distribución de las longitudes de las series de bits requiere muchos recursos multiplica el tiempo de ejecución del script por Por lo tanto, se ha puesto como una opción separada.
La escala lineal del gráfico no nos conviene debido a la gran dispersión de los valores hay valores que van desde 1 hasta 4 o desde 0, hasta en el mismo gráfico. Por otra parte, el gráfico muestra el valor de equilibrio del número de series largas en una escala logarítmica en forma de línea recta, es decir, mientras la longitud de las series se aumenta de 1, la probabilidad de que aparezca se reduce a la mitad.
Copiar los archivos que contienen los resultados de funcionamiento del GNPA no conduce a su compresión. El número de bits "0" y "1" correspondientes al valor equidistante. La desviación desde el equilibrio en porcentaje disminuye a medida que aumenta el tamaño de la muestra. La distribución de la tasa de aparición de ciertos bytes en los resultados de funcionamiento del GNPA fluctúa dentro de un intervalo estrecho alrededor del equilibrio.
La dispersión de la tasa de aparición disminuye a medida que aumenta el tamaño de la muestra. Se desvía la tasa de aparición de las series de bits idénticos del equilibrio sólo si las series son bastante largas es muy raro.
Con el incremento de la longitud de la muestra, la tasa de aparición real del "punto de desviación" se aleja del punto de equilibrio en el sentido del incremento de la longitud de las series y siempre alrededor de inclusiones para toda la secuencia. Por lo tanto, no hemos encontrado ningún fallo estadístico importante en el GNPA estándar que pueda distorsionar los resultados de las pruebas, incluso con secuencias de aproximadamente millones de generaciones una palabra de 32 bits requiere 3 generaciones.
La clase CLabouchere ha resultado ser muy pequeña. Es el momento de escribir un script con un centenar de cadenas. Los parámetros de entrada son los siguientes:. El script realiza una serie de transacciones hasta que se pierda depósito o se alcance RepeatsCount.
En este último caso, se usan los bits "1" del número pseudoaleatorio como resultados del lanzamiento de una moneda. Aproximadamente, en la décima ejecución del script obtenemos un resultado impresionante; el depósito en el paso es igual a 46 Sin embargo, a partir del paso empiezan las pérdidas.
Como podemos observar, el balance cae a niveles críticos dos veces antes de que desaparezca el depósito del todo. En algunos casos, se ha liquidado el depósito dentro de las primeras docenas de transacciones, y no hubo ningún máxima vida útil de transacciones.
Sería razonable añadir un parámetro que determina la cantidad de fondos que se retiran de la cuenta de trading. Si tratamos de retirar fondos que superan el depósito inicial antes de su desaparición, nuestro depósito inicial se convierte simplemente en una pérdida predecible.
Así que se ha implementado el nuevo parámetro llamado PocketPercent. Define el porcentaje de las transacciones rentables que retiramos de la cuenta de trading y metemos en el "bolsillo".
Está prohibido sacar dinero del "bolsillo", sólo los fondos que están en la cuenta de trading están expuestos al riesgo. Después de todo, es así en la vida real. Por supuesto, hay que ejecutar el depósito varias veces en un bucle sería muy aburrido ejecutar un tarea cientos de veces manualmente.
También tenemos que modificar un par de parámetros — PocketPercent y Take el tamaño de la apuesta inicial , así como calcular los resultados promedios fondos del "bolsillo" y fondos del depósito, ya que el depósito nunca al cero, sólo baja a un punto en el cual es imposible realizar la siguiente transacción.
Debemos tener dos versiones del script: la primera lleva a cabo las ejecuciones repetidas sin la necesidad de escribir los detalles del trading en un archivo, mientras que la segunda funciona de manera inversa. Las ejecuciones repetidas implican la necesidad de utilizar el código objeto.
Para ello, desarrollamos el "código de funcionamiento" como clase CCoinTest , mientras simplificamos los scripts al máximo. El código del script para una pasada es muy sencillo y está completo a continuación todo el trabajo, incluso la escritura de los detalles de la transacción en un archivo, lo hace la clase CCoinTest :.
La línea morada balance del "bolsillo" es muy parecida al gráfico de la cuenta de trading perfecta con la que sueñan todos los traders. Pero en realidad, tenemos que fijarnos más en la línea amarilla balance total de la cuenta de trading y del "bolsillo" , que no es tan perfecta.
Por otra parte, los siguientes gráficos son más habituales:. El sistema muestra realmente el comportamiento pensado por el autor: las pérdidas se compensan a menudo y el depósito es cada vez mayor.
A veces, este intento acaba en un fracaso total. De hecho, el sistema sólo dispone de dos opciones después de producirse una pérdida; se puede compensar la pérdida o perder todo el depósito. Sin embrago, esto no ha permitido evitar la desaparición del depósito.
Hemos llegado a la parte más emocionante; recoger los resultados de varios experimentos. Estamos a punto de averiguar si las operaciones con ganancias pueden compensar las pérdidas.
Como puede ver, hay muchas preguntas a las que debemos responder de manera adecuada. El script para la ejecución de los depósitos en el bucle con distintos parámetros está compuesto por cerca de cadenas.
Sólo voy a mostrar algunos fragmentos. Las matrices que contienen el valor de la apuesta inicial y el porcentaje de ganancias colocadas en el bolsillo":. Se establecen los parámetros con un margen de seguridad que se solapa con los límites razonables en ambas direcciones.
Por lo tanto, el espacio de búsqueda es bidimensional. Se establece el número de depósitos por series mediante el parámetro Deposits.
Los resultados del cálculo del espacio bidimensional son tridimensionales, es decir que es difícil visualizarlos con herramientas bidimensionales. Para solucionar este problema, vamos a dibujar simplemente los gráficos bidimensionales con el eje X para representar los números de serie de los puntos que se encuentran en el espacio de búsqueda del 0 al Si es necesario, vamos a proporcionar por separado algunos valores de Takes y PocketPercent.
El elevado valor de PocketPercent reduce también la cantidad media de las transacciones antes de la pérdida del depósito. Esto era de esperar. Podemos seleccionar algunos puntos clave en el gráfico que muestra el promedio de la cantidad del "bolsillo" y del balance. Cuatro de estos puntos se ubican muy cerca los unos de los otros, así que espero que podamos encontrar la zona óptima.
Como podemos ver, la supuesta zona óptima se ha simplemente desvanecido bajo la presión de una cantidad suficientemente grande de datos estadísticos. Independientemente de cualquier parámetro, el gráfico fluctúa de manera aleatoria cerca del balance inicial de 10 Vamos a mostrar los resultados del sistema de Labouchere y el sistema de apuesta fija en el mismo gráfico:.
A diferencia del sistema de Labouchere, el sistema de apuesta fija presenta una mayor dispersión de datos alrededor de la media. Parece que los valores fijos de Deposits no se están en armonía con el comportamiento estadístico del sistema con apuesta fija.
La vida útil del depósito es mucho más corta con el sistema de Labouchere 10 veces y más con la mayoría de los parámetros y hasta más de veces con algunos parámetros.
En el caso de un nivel de riesgo bajo, podemos ver que el gráfico alcance el límite establecido mediante el parámetro RepeatsCount el valor por defecto es Estos resultados confirman parcialmente la opinión generalizada que dice que los sistemas capaces de aumentar el riesgo son peligrosos para el depósito.
Estos sistemas reducen la vida útil del depósito, aunque todavía no hemos detectado ningún riesgo en los resultados financieros por lo menos en el promedio y siempre y cuando se retira algún porcentaje de las ganancias. Vamos a añadir al script un nuevo parámetro que nos permite recoger datos estadísticos suficientes para evaluar el comportamiento de las zonas de alto riesgo:.
Se transfieren los fondos al "bolsillo" sólo después de salir de la zona de pérdidas. Si el depósito cae rápidamente, los traders humanos no van a llevar a cabo o ni siquiera 10 transacciones hasta la pérdida total de su depósito.
Seguro que detienen el trading mucho antes. El algoritmo del sistema de apuesta fija no permite esto.
En este sentido, el algoritmo del sistema de Labouchere es mucho más parecido al razonamiento humano, puesto que se comportaría igual que un trader estimulado por nuevos registros y operando así hasta la pérdida total del depósito.
En el caso de un nivel de riesgo bajo, el sistema de apuesta fija tiene una "persistencia" ilimitada. En otras palabras, es casi imposible perder el depósito. Sin embargo, el sistema de Labouchere si que puede perder todo el depósito pero no hay que olvidar el "bolsillo".
El sistema de apuesta fija genera 10 veces más de beneficio que el e Labouchere con la mayoría de los parámetros y a veces hasta 17 veces con algunos parámetros.
La mayoría de los lectores puede pensar que el sistema de apuesta fija es superior al sistema de Labouchere. Por desgracia, las estadísticas les han engañado las estadísticas. El sistema de apuesta fija está sometido a una limitación de transacciones por depósito.
Si el parámetro RepeatsCount fuera , el sistema hubiera generado 2 veces más de beneficio. Y una vez más estarán equivocados. Eche un vistazo al gráfico del beneficio promedio que han generado los sistemas por transacción en la escala logarítmica :.
El gráfico del beneficio por transacción expresado en porcentaje de la apuesta inicial ofrece una imagen aún más clara:. En otras palabras, las ganancias superan las pérdidas por 2. El sistema de Labouchere genera más beneficio incluso con los parámetros menos favorables.
Y si se establecen los parámetros correctamente, puede llegar a generar un beneficio de 6 o 7 veces mayor. Por lo tanto, si dispone de un tiempo ilimitado, puede que tenga éxito con el sistema de Labouchere.
Puede argumentar que quizá podemos sustituir el sistema de apuesta fija por el sistema de porcentaje de riesgo fijo de modo que aumente el beneficio por transacción en realidad, el beneficio seguirá creciendo, pero tenemos que utilizar distancias similares para la comparación.
Sin embargo, también hay que cambiar el volumen de la posición para el sistema de Labouchere en este caso. De hecho, podemos obtener fácilmente el mismo beneficio mediante el sistema de apuesta fija.
Pero en este caso, el sistema de apuesta fija todavía tiene 10 veces más de "persistencia". De hecho, no importa a cuántas transacciones puede aguantar tu depósito en promedio, por supuesto , ya que hemos retirado parte de nuestras ganancias al "bolsillo".
Si el total de los fondos del "bolsillo" supera el balance inicial de la cuenta varias veces, la pérdida del depósito no es muy importante. El sistema de Labouchere alcanza el mismo nivel de rentabilidad incrementando el tamaño de la posición durante su funcionamiento". Además, hay que tener en cuenta que las conclusiones estadísticas se consideran válidas sólo si se lleva a cabo un gran número de experimentos.
Se puede dividir una sola cuenta virtual en varios depósitos, Por lo cual la pérdida de un depósito virtual supondría la pérdida de una parte de la cuenta de trading y después vuelve la tamaño de la apuesta inicial al alcanzar un determinado nivel de riesgo. Sin embargo, el artículo muestra que la simulación de incluso depósitos sigue dando unos resultados muy dispersos.
Y si dividimos un depósito promedio de un trader en partes, un trading normal sería imposible. Es difícil decirlo. La elección depende de las preferencias del trader, y la previsión matemática del sistema inicial es sumamente importante aquí.
El código que se muestra en el artículo permite a cualquiera simular el sistema de Labouchere en su propio sistema de trading.
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